Un nuovo approccio all’analisi probabilistica

 

La piattaforma EzTrade utilizza tecniche di Data Science e Machine Learning al fine di generare in tempo reale valori probabilistici che riflettano al meglio la situazione reale dei mercati, il comportamento dei vari titoli inclusi in piattaforma, nonché le caratteristiche principali dei vari settori.

L’obbiettivo è quello di fornire ai propri clienti gli strumenti più adatti per prendere consapevolmente le migliori decisioni di trading basate su un’analisi del rischio approfondita.

La maggior parte dei trader utilizza la distribuzione normale per approssimare i reali movimenti di mercato. EzTrade si differenzia dalla concorrenza per il suo approccio multi-probabilistico, proponendo misure probabilistiche alternative con l’obiettivo di fornire ai trader in opzioni una visione più ampia che permetta loro di prevedere i rischi di mercato con una maggiore precisione e consapevolezza.

L’approccio al Risk Management di EzTrade si basa su tre componenti principali: l’analisi della distribuzione dei prezzi, l’analisi di eventi e l’analisi tecnica.

 

01. Analisi della Distribuzione dei Prezzi

La probabilità teorica è quella  basata sul modello normale, il quale in molti casi non rispecchia correttamente il reale comportamento del mercato. Ecco perché EzTrade propone la probabilità Storica e quella di Stress Test, considerando un orizzonte temporale di 1 anno (breve periodo) o 5 anni (lungo periodo).

 

02. Analisi di Eventi

Il comportamento dei prezzi azionari può essere fortemente influenzato da eventi attesi o inattesi.

Nonostante sia impossibile prevedere eventi inattesi come l’11 settembre o il COVID 19, i modelli probabilistici basati sui rendimenti storici possono in qualche modo includere nella distribuzione probabilistica le reazioni del mercato ad eventi verificatisi nell’arco temporale osservato.

La difficoltà di previsione si riduce certamente quando si parla di eventi che si verificano con una certa frequenza, come le comunicazioni degli utili. EzTrade quantifica la probabilità che un sottostante raggiunga determinati livelli di prezzo prima e dopo la comunicazione degli utili.

 

03. Analisi Tecnica

Molti trader utilizzano indicatori di analisi tecnica come lo Stochastic Oscillator, il Relative Strength Indicator e il Percent Price Oscillator per prevedere il comportamento dei prezzi.

EzTrade ha sviluppato alcune metodologie per convertire questi indicatori di analisi tecnica in valori probabilistici costruiti in base alle specificità dei singoli sottostanti.